คำศัพท์เทรด: อภิธานศัพท์กว่า 100 คำ

โลกของ Funded Trading มีภาษาเฉพาะของมันเอง การเข้าใจศัพท์เหล่านี้ไม่ได้ช่วยแค่ให้คุณอ่านกฎของ Prop Firm ออกเท่านั้น แต่ยังทำให้คุณคุยกับเทรดเดอร์คนอื่นได้รู้เรื่องและตัดสินใจบนข้อมูลที่ครบกว่าเดิม

ในคู่มือฉบับนี้ ผมรวบรวมศัพท์ทั้งหมดที่คุณควรรู้ไว้ให้แล้ว จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้หาง่าย

Prop Firm และการประเมิน

Challenge / การประเมิน

บททดสอบที่คุณต้องผ่านเพื่อพิสูจน์ฝีมือการเทรดก่อนจะได้บัญชีที่บริษัทให้ทุน โดยทั่วไปจะมีเป้าหมายกำไรและขีดจำกัดการขาดทุนที่คุณต้องรักษาไว้ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด

Combine

คำที่ Prop Firm บางเจ้าใช้เรียกกระบวนการประเมินของตัวเอง กลไกเหมือนกับ Challenge ทุกอย่าง คือคุณต้องทำเป้าหมายให้ถึงพร้อมกับรักษากฎความเสี่ยงไว้

Evaluation Phase / ระยะการประเมิน

ช่วงเวลาที่การเทรดของคุณถูกประเมิน Prop Firm บางเจ้ามีระยะเดียว (1-step) บางเจ้ามีสองระยะ (2-step) และแต่ละระยะมีเป้าหมายของตัวเอง

Funded Account / บัญชี Funded

บัญชีเทรดที่คุณได้รับหลังผ่านการประเมิน คุณเทรดด้วยทุนของ Prop Firm และได้รับกำไรที่ทำได้ตามสัดส่วนที่ตกลงกัน

Instant Funding / บัญชีตรง

รูปแบบของ Prop Firm ที่ให้คุณเข้าถึงบัญชี Funded ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการประเมินก่อน โดยทั่วไปจะมีกฎเข้มกว่าหรือมีต้นทุนเริ่มต้นสูงกว่า

Payout / การถอนเงิน

กระบวนการถอนกำไรที่ทำได้จากบัญชี Funded ของคุณ Prop Firm แต่ละเจ้ามีนโยบายการจ่ายเงินของตัวเอง ทั้งความถี่ ยอดขั้นต่ำ และช่องทางรับเงิน

Profit Split / ส่วนแบ่งกำไร

สัดส่วนของกำไรที่ตกเป็นของคุณในฐานะเทรดเดอร์ เช่น ส่วนแบ่งกำไร 80/20 หมายความว่าคุณได้ 80% ของกำไร และ Prop Firm เก็บไว้ 20%

Reset / รีเซ็ต

ทางเลือกที่ Prop Firm บางเจ้าให้ไว้สำหรับเริ่มการประเมินใหม่เมื่อคุณสอบตก โดยทั่วไปจะถูกกว่าการซื้อบัญชีใหม่ ความคืบหน้าของคุณจะกลับไปเป็นศูนย์

Simulated Account / บัญชีจำลอง

บัญชีที่จำลองสภาพตลาดจริงแต่ไม่มีเงินจริงอยู่ในความเสี่ยง Prop Firm ฟิวเจอร์สส่วนใหญ่ใช้บัญชีจำลองแม้หลังจากที่คุณ "ได้ทุน" แล้วก็ตาม

Scaling Plan / แผนขยายบัญชี

โปรแกรมที่ให้คุณเพิ่มขนาดบัญชีและจำนวนสัญญาที่เทรดได้ เมื่อคุณพิสูจน์ความสม่ำเสมอและความสามารถในการทำกำไรแล้ว

การบริหารความเสี่ยง

Drawdown / การลดลงของทุน

การลดลงของมูลค่าบัญชีจากจุดสูงสุดของมัน เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ Prop Firm เฝ้าดูตลอดเวลา

Trailing Drawdown / Drawdown แบบเลื่อนตาม

Drawdown ประเภทที่ขยับขึ้นตามกำไรของคุณแต่ไม่เคยเลื่อนลง ถ้าบัญชีของคุณโตจาก $50,000 เป็น $51,000 เพดาน Drawdown ของคุณก็ขยับขึ้นตามสัดส่วน

EOD Drawdown / Drawdown ตอนปิดวัน

Drawdown ที่คำนวณตอนสิ้นวันเทรด (End of Day) อัปเดตเฉพาะเมื่อคุณปิดโพซิชันแล้ว ไม่ได้คำนวณแบบเรียลไทม์ระหว่างที่ออเดอร์ยังเปิดอยู่

Intraday Drawdown / Drawdown ระหว่างวัน

Drawdown ที่คำนวณแบบเรียลไทม์ระหว่างเซสชันเทรด เข้มกว่าแบบ EOD เพราะนับขาดทุนที่ยังไม่ได้ปิดด้วย

Static Drawdown / Drawdown แบบคงที่

Drawdown ที่ไม่ขยับเลย ถ้าเพดานขาดทุนสูงสุดของคุณคือ $2,500 มันก็จะเป็น $2,500 ตลอดไม่ว่าคุณจะทำกำไรได้เท่าไหร่ เป็นแบบที่เป็นมิตรกับเทรดเดอร์ที่สุด

Daily Loss Limit / ขาดทุนสูงสุดต่อวัน

จำนวนเงินสูงสุดที่คุณเสียได้ในวันเทรดวันเดียว การทะลุเพดานนี้มักนับเป็นการละเมิดกฎ

Max Loss / ขาดทุนสูงสุด

จำนวนเงินรวมสูงสุดที่คุณเสียได้ก่อนจะเสียบัญชีไป บางทีก็เรียกว่า "maximum drawdown" หรือ "trailing threshold"

Profit Target / เป้าหมายกำไร

ยอดกำไรที่คุณต้องทำให้ถึงเพื่อผ่านการประเมินหรือเพื่อให้มีสิทธิ์ถอนเงิน เช่น ทำกำไรให้ถึง $3,000 เพื่อผ่าน Challenge

Consistency Rule / กฎความสม่ำเสมอ

ข้อกำหนดว่าห้ามให้วันใดวันหนึ่งกินสัดส่วนกำไรรวมเกินเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด มีไว้กันไม่ให้คุณผ่านการประเมินด้วยวันดวงดีเพียงวันเดียว

Minimum Trading Days / วันเทรดขั้นต่ำ

จำนวนวันขั้นต่ำที่คุณต้องเทรดเพื่อจบการประเมินหรือเพื่อมีสิทธิ์ถอนเงิน มีไว้ผลักดันความสม่ำเสมอมากกว่าผลลัพธ์เร็ว ๆ

ฟิวเจอร์สและสัญญา

Futures / ฟิวเจอร์ส

สัญญาทางการเงินที่ผูกให้ผู้ซื้อต้องซื้อ (หรือผู้ขายต้องขาย) สินทรัพย์ในวันข้างหน้าที่ราคาซึ่งตกลงกันไว้ล่วงหน้า เป็นตราสารอนุพันธ์ที่สภาพคล่องสูงและมีอัตราทดในตัว

Contract / สัญญา

หน่วยมาตรฐานของการเทรดฟิวเจอร์ส สินค้าแต่ละตัวมีสเปกสัญญาต่างกัน ทั้งขนาด มูลค่า Tick และเวลาซื้อขาย

Standard Contract / สัญญามาตรฐาน

สัญญาฟิวเจอร์สขนาดเต็ม เช่น สัญญา ES มาตรฐานหนึ่งสัญญาเท่ากับ $50 ต่อหนึ่งจุดของ S&P 500

Mini Contract / สัญญามินิ

สัญญาขนาดย่อจากมาตรฐาน โดยทั่วไปคือ 1/5 ของขนาดเต็ม ตัว E-mini เป็นที่นิยมที่สุดในฟิวเจอร์สดัชนี

Micro Contract / สัญญาไมโคร

ขนาดเล็กลงไปอีก โดยทั่วไปคือ 1/10 ของมินิ หรือ 1/50 ของมาตรฐาน เหมาะกับเทรดเดอร์ที่บัญชีเล็กหรือคนที่ต้องการคุมความเสี่ยงแบบละเอียด

Tick

การเคลื่อนไหวของราคาน้อยที่สุดที่สินค้าตัวหนึ่งขยับได้ เช่น ใน ES หนึ่ง Tick เท่ากับ 0.25 จุด

Tick Value / มูลค่าต่อ Tick

มูลค่าเป็นเงินของหนึ่ง Tick ใน ES หนึ่ง Tick (0.25 จุด) มีค่า $12.50 ต่อสัญญา ส่วนใน MES (ไมโคร) มีค่า $1.25

Point / จุด

หน่วยวัดราคา หนึ่งจุดใน ES เท่ากับ 4 ticks ($50) อย่าสับสนกับ Tick

Lot / ล็อต

อีกคำที่ใช้เรียกสัญญา "เทรด 2 ล็อต" ก็คือเทรด 2 สัญญา

Margin / มาร์จิ้น

จำนวนเงินที่ต้องวางเป็นหลักประกันเพื่อเปิดโพซิชัน ในฟิวเจอร์ส มาร์จิ้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่าสัญญาทั้งก้อน

Intraday Margin / มาร์จิ้นระหว่างวัน

มาร์จิ้นที่ลดลงสำหรับโพซิชันที่ปิดภายในวันเดียวกัน โดยทั่วไปต่ำกว่ามาร์จิ้นข้ามคืนมาก

Overnight Margin / มาร์จิ้นข้ามคืน

มาร์จิ้นที่ต้องใช้เพื่อถือโพซิชันค้างไว้นอกเวลาตลาดปกติ สูงกว่าแบบระหว่างวันอย่างมีนัยสำคัญ

Leverage / อัตราทด

ความสามารถในการคุมโพซิชันขนาดใหญ่ด้วยเงินทุนที่น้อยกว่า ฟิวเจอร์สเป็นตราสารที่มีอัตราทดอยู่ในตัวอยู่แล้ว

Notional Value / มูลค่าตามสัญญา

มูลค่ารวมของสัญญาคิดเป็นดอลลาร์ เช่น ถ้า ES อยู่ที่ 5000 จุด มูลค่าตามสัญญาคือ $250,000 (5000 × $50)

สินค้าที่นิยมเทรด

ES (E-mini S&P 500)

สัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงดัชนี S&P 500 เป็นหนึ่งในสินค้าที่สภาพคล่องสูงที่สุดในโลก Tick: 0.25 จุด ($12.50)

MES (Micro E-mini S&P 500)

รุ่นไมโครของ ES ขนาด 1/10 Tick: 0.25 จุด ($1.25) เหมาะกับบัญชีเล็ก

NQ (E-mini Nasdaq 100)

สัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงดัชนี Nasdaq 100 ผันผวนกว่า ES Tick: 0.25 จุด ($5.00)

MNQ (Micro E-mini Nasdaq 100)

รุ่นไมโครของ NQ ขนาด 1/10 Tick: 0.25 จุด ($0.50)

YM (E-mini Dow)

สัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงดัชนี Dow Jones Industrial Average Tick: 1 จุด ($5.00)

MYM (Micro E-mini Dow)

รุ่นไมโครของ YM Tick: 1 จุด ($0.50)

RTY (E-mini Russell 2000)

สัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นหุ้นขนาดเล็ก Tick: 0.1 จุด ($5.00)

M2K (Micro E-mini Russell 2000)

รุ่นไมโครของ RTY Tick: 0.1 จุด ($0.50)

CL (Crude Oil / น้ำมันดิบ)

สัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงน้ำมันดิบ WTI ผันผวนสูงมาก Tick: 0.01 ($10.00 ต่อสัญญา)

MCL (Micro Crude Oil)

รุ่นไมโครของ CL ขนาด 1/10 Tick: 0.01 ($1.00)

GC (Gold / ทองคำ)

สัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงทองคำ Tick: 0.10 ($10.00 ต่อสัญญาขนาด 100 ออนซ์)

MGC (Micro Gold)

รุ่นไมโครของ GC Tick: 0.10 ($1.00 ต่อสัญญาขนาด 10 ออนซ์)

SI (Silver / เงิน)

สัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงโลหะเงิน Tick: 0.005 ($25.00 ต่อสัญญาขนาด 5,000 ออนซ์)

ZB (30-Year Treasury Bond)

สัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี นิยมใช้เทรดทิศทางอัตราดอกเบี้ย

6E (Euro FX)

สัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงคู่เงิน EUR/USD Tick: 0.00005 ($6.25)

ศัพท์การเทรดทั่วไป

Long / ลอง

โพซิชันฝั่งซื้อ คุณเดิมพันว่าราคาจะขึ้น "เข้าลอง" หรือ "ถือลองอยู่" หมายถึงมีโพซิชันฝั่งซื้อเปิดค้างไว้

Short / ชอร์ต

โพซิชันฝั่งขาย คุณเดิมพันว่าราคาจะลง ในฟิวเจอร์สคุณเปิดชอร์ตได้ง่ายพอ ๆ กับเปิดลอง

Entry / จุดเข้า

จุดที่คุณเปิดโพซิชัน ราคาที่เข้าเป็นตัวกำหนดจุดอ้างอิงของกำไรและขาดทุนทั้งหมด

Exit / จุดออก

จุดที่คุณปิดโพซิชัน อาจปิดด้วยกำไร (take profit) ด้วยขาดทุน (stop loss) หรือเสมอตัว (break-even)

Stop Loss

ออเดอร์ที่ปิดโพซิชันให้อัตโนมัติเมื่อราคาไปถึงระดับขาดทุนที่กำหนดไว้ เป็นเครื่องมือพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง

Take Profit / Target

ออเดอร์ที่ปิดโพซิชันให้อัตโนมัติเมื่อราคาไปถึงระดับกำไรที่กำหนดไว้

Break-even

จุดที่ออเดอร์ของคุณไม่ได้กำไรและไม่ได้ขาดทุน "เลื่อนสต็อปมาที่ break-even" หมายถึงย้าย stop loss มาไว้ที่ราคาเข้า

Risk/Reward Ratio / อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่คุณเสี่ยงกับสิ่งที่คุณหวังจะได้ R:R เท่ากับ 1:2 หมายถึงเสี่ยง $100 เพื่อหวังได้ $200

R (หน่วยความเสี่ยง)

หน่วยวัดมาตรฐานที่อิงกับความเสี่ยงต่อออเดอร์ของคุณ ถ้าคุณเสี่ยง $100 แล้วได้ $300 ก็คือได้มา 3R

Position Sizing / การกำหนดขนาดโพซิชัน

การตัดสินว่าจะเทรดกี่สัญญาโดยดูจากเงินทุนและระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้ เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยง

Scaling In / ทยอยเข้า

การเปิดโพซิชันทีละส่วนแทนที่จะเข้าทีเดียวหมด ช่วยเฉลี่ยราคาเข้า

Scaling Out / ทยอยออก

การปิดโพซิชันทีละส่วน เก็บกำไรบางส่วนไว้ก่อนแล้วปล่อยที่เหลือวิ่งต่อ

Averaging Down

การเติมไม้เข้าไปในโพซิชันที่กำลังขาดทุนเพื่อดึงราคาเฉลี่ยให้ดีขึ้น เป็นกลยุทธ์เสี่ยงที่ไม่แนะนำสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

สไตล์การเทรด

Scalping

สไตล์การเทรดระยะสั้นมาก ออเดอร์หนึ่งกินเวลาไม่กี่วินาทีถึงไม่กี่นาที เน้นเก็บการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ

Day Trading

การเทรดภายในวัน เปิดและปิดโพซิชันทั้งหมดในวันเดียวกัน ไม่มีการถือข้ามคืน

Swing Trading

การถือโพซิชันข้ามวันหรือข้ามสัปดาห์เพื่อจับการเคลื่อนไหวก้อนใหญ่ ต้องใช้มาร์จิ้นข้ามคืน

Position Trading

การถือโพซิชันเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน ใกล้เคียงกับการลงทุนมากกว่าการเทรดแบบแอ็กทีฟ

News Trading

การเทรดโดยอิงกับข่าวและตัวเลขเศรษฐกิจ ต้องอาศัยความเร็วและความเข้าใจว่าข่าวแต่ละตัวกระทบอะไร

Algorithmic Trading / การเทรดด้วยอัลกอริทึม

การใช้โปรแกรมอัตโนมัติส่งคำสั่งเทรด บางทีก็เรียกว่า algo trading หรือการเทรดอัตโนมัติ

การวิเคราะห์และตลาด

Price Action / พฤติกรรมราคา

การวิเคราะห์ที่อาศัยการเคลื่อนไหวของราคาล้วน ๆ โดยไม่ใช้อินดิเคเตอร์ ครอบคลุมรูปแบบแท่งเทียน แนวราคาสำคัญ และโครงสร้างตลาด

Support / แนวรับ

ระดับราคาที่ในอดีตตลาดมักเจอแรงซื้อและเด้งกลับขึ้น

Resistance / แนวต้าน

ระดับราคาที่ในอดีตตลาดมักเจอแรงขายและถูกตีกลับลง

Trend / เทรนด์

ทิศทางโดยรวมของตลาด อาจเป็นขาขึ้น (uptrend) ขาลง (downtrend) หรือออกข้าง (sideways/range)

Breakout / การทะลุแนว

เมื่อราคาทะลุผ่านแนวรับหรือแนวต้านสำคัญไปได้อย่างมีน้ำหนัก

Pullback / การย่อตัว

การเคลื่อนไหวสวนเทรนด์หลักชั่วคราว เป็นจังหวะที่อาจใช้เข้าตามทิศทางของเทรนด์ได้

Consolidation / การสะสมกำลัง

ช่วงที่ราคาเคลื่อนออกข้างในกรอบแคบ ๆ โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นก่อนการทะลุแนว

Volume / วอลุ่ม

ปริมาณสัญญาที่ซื้อขายกันในช่วงเวลาหนึ่ง วอลุ่มสูงเป็นการยืนยันการเคลื่อนไหว วอลุ่มต่ำบ่งบอกถึงความอ่อนแรง

Volatility / ความผันผวน

ตัววัดว่าราคาแกว่งมากแค่ไหน ความผันผวนสูงหมายถึงการเคลื่อนไหวที่แรงและเร็ว

Gap / แก็ป

ช่องว่างระหว่างราคาปิดของเซสชันหนึ่งกับราคาเปิดของเซสชันถัดไป แก็ปมักทำตัวเหมือนแม่เหล็กดึงราคากลับมา

Session / เซสชัน

ช่วงเวลาซื้อขายที่กำหนดไว้ เซสชันหลักคือเอเชีย ลอนดอน และนิวยอร์ก แต่ละเซสชันมีบุคลิกของตัวเอง

RTH (Regular Trading Hours)

เวลาทำการปกติของตลาด สำหรับฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ โดยทั่วไปคือ 9:30 - 16:00 ET

ETH (Extended Trading Hours) / Globex

เวลาซื้อขายนอกเวลาทำการปกติ ฟิวเจอร์สเทรดได้เกือบ 24/5 แต่สภาพคล่องหนาที่สุดอยู่ในช่วง RTH

Opening Range

กรอบราคาที่เกิดขึ้นในไม่กี่นาทีแรกของเซสชัน หลายกลยุทธ์ใช้กรอบนี้เป็นจุดอ้างอิง

VWAP (Volume Weighted Average Price)

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยวอลุ่ม บอกราคา "ที่เป็นธรรม" ของวันนั้นและทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านแบบเคลื่อนที่

แพลตฟอร์มและการส่งคำสั่ง

Order Types / ประเภทของออเดอร์

Market Order / ออเดอร์ราคาตลาด: จับคู่ทันทีที่ราคาดีที่สุดที่มีอยู่ การันตีว่าได้เทรด แต่ไม่การันตีราคา

Limit Order / ออเดอร์ลิมิต: จับคู่เฉพาะที่ราคาที่ระบุไว้หรือดีกว่า การันตีราคา แต่ไม่การันตีว่าจะได้เทรด

Stop Order / ออเดอร์สต็อป: จะกลายเป็นออเดอร์ราคาตลาดเมื่อราคาไปถึงระดับที่ระบุไว้ ใช้ทำ stop loss

Stop Limit Order: จะกลายเป็นออเดอร์ลิมิต (ไม่ใช่ราคาตลาด) เมื่อถูกกระตุ้น ควบคุมได้มากกว่า แต่เสี่ยงที่จะไม่ได้เทรด

Fill / การจับคู่คำสั่ง

เมื่อออเดอร์ของคุณสำเร็จ "Got filled" หมายถึงออเดอร์ถูกจับคู่เรียบร้อยแล้ว

Partial Fill / การจับคู่บางส่วน

เมื่อออเดอร์ของคุณสำเร็จเพียงบางส่วน พบบ่อยกว่ากับออเดอร์ลิมิตขนาดใหญ่

Slippage / ส่วนต่างราคา

ความต่างระหว่างราคาที่คุณคาดไว้กับราคาที่ได้จริง เกิดในตลาดที่วิ่งเร็วหรือสภาพคล่องบาง

Spread

ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด (bid) กับราคาเสนอขายที่ดีที่สุด (ask) ตลาดที่สภาพคล่องดีจะมี Spread แคบ

Bid

ราคาสูงสุดที่มีคนยอมจ่าย ถ้าคุณขาย คุณจะได้ราคา bid

Ask / Offer

ราคาต่ำสุดที่มีคนยอมขาย ถ้าคุณซื้อ คุณจะจ่ายที่ราคา ask

DOM (Depth of Market) / ความลึกของตลาด

เครื่องมือที่แสดงออเดอร์ซื้อขายที่ค้างอยู่ทุกไม้ในแต่ละระดับราคา บางทีก็เรียกว่า "Level 2" หรือ "Order Book"

Tape / Time & Sales

บันทึกแบบเรียลไทม์ของทุกรายการที่จับคู่สำเร็จ แสดงราคา ขนาด และเวลา

Bracket Order

ออเดอร์ที่วาง stop loss และ take profit ให้อัตโนมัติพร้อมกับตอนที่คุณเข้าไม้

OCO (One Cancels Other)

ออเดอร์สองตัวที่ผูกกันไว้ พอตัวหนึ่งถูกจับคู่ อีกตัวจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

การซ้อมและการเตรียมตัว

Paper Trading / การเทรดจำลอง

การฝึกเทรดโดยไม่ใช้เงินจริง จำเป็นสำหรับสร้างทักษะก่อนเอาทุนจริงไปเสี่ยง

Sim Account / บัญชีซิม

บัญชีที่จำลองสภาพตลาดจริงแต่ใช้เงินสมมติ

Backtesting

การทดสอบกลยุทธ์กับข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูว่ามันน่าจะทำงานได้แค่ไหน

Forward Testing

การทดสอบกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ (โดยทั่วไปคือในบัญชีจำลอง) เพื่อยืนยันผลที่ได้จาก Backtesting

Trading Journal / สมุดบันทึกการเทรด

บันทึกโดยละเอียดของทุกออเดอร์ที่คุณทำ เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาตัวเองและหารูปแบบซ้ำ ๆ ในการเทรดของคุณ

Trading Plan

เอกสารที่กำหนดกลยุทธ์ กฎการเข้าออก การบริหารความเสี่ยง และกิจวัตรของคุณ เทรดโดยไม่มีแผนก็คือการพนัน

ตัวชี้วัดผลงาน

Win Rate / อัตราชนะ

สัดส่วนของออเดอร์ที่ได้กำไร 50% หมายความว่าคุณชนะครึ่งหนึ่งของออเดอร์ทั้งหมด

Average Win / กำไรเฉลี่ย

จำนวนเงินเฉลี่ยที่คุณได้จากออเดอร์ที่ชนะ

Average Loss / ขาดทุนเฉลี่ย

จำนวนเงินเฉลี่ยที่คุณเสียจากออเดอร์ที่แพ้

Expectancy / ค่าคาดหวัง

กำไรเฉลี่ยที่คาดว่าจะได้ต่อหนึ่งออเดอร์ โดยคิดทั้งอัตราชนะและขนาดเฉลี่ยของกำไรกับขาดทุน

Profit Factor

กำไรรวมหารด้วยขาดทุนรวม Profit Factor เท่ากับ 2 หมายความว่าคุณได้ $2 ต่อทุก $1 ที่เสียไป

Sharpe Ratio

ตัววัดผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงแล้ว ยิ่งสูงยิ่งดี คำนวณโดยคิดความผันผวนของผลงานคุณเข้าไปด้วย

Maximum Drawdown

การขาดทุนก้อนใหญ่ที่สุดจากยอดดอยถึงก้นเหวบนเส้นทุนของคุณ เป็นตัววัดสถานการณ์ที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้น

จิตวิทยาการเทรด

FOMO (Fear Of Missing Out)

ความกลัวว่าจะพลาดโอกาส ทำให้เข้าไม้ทั้งที่ไม่มีสัญญาณที่ใช้ได้ หรือไล่ราคาตาม

Revenge Trading

การเข้าไม้แบบหุนหันหลังจากขาดทุน เพื่อหวังเอาคืนให้เร็วที่สุด โดยทั่วไปจบลงด้วยการขาดทุนหนักกว่าเดิม

Tilt

สภาวะอารมณ์ที่เสียศูนย์จนตัดสินใจแบบไร้เหตุผล เป็นคำที่มาจากวงการโป๊กเกอร์

Overtrading

การเทรดมากเกินพอดี ไม่ว่าจะโดยจำนวนออเดอร์หรือขนาดโพซิชัน มักเป็นผลพวงของ FOMO หรือ Revenge Trading

Analysis Paralysis

อาการลงมือไม่ได้เพราะวิเคราะห์มากเกินไป ข้อมูลมีให้หาเพิ่มเสมอ แต่สุดท้ายคุณก็ต้องตัดสินใจสักที

Discipline / วินัย

ความสามารถในการทำตามแผนเทรดของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ปล่อยให้อารมณ์พาไป

Edge / ความได้เปรียบ

ความได้เปรียบเชิงสถิติที่กลยุทธ์ของคุณมีเหนือตลาด ถ้าไม่มี Edge คุณก็แค่กำลังพนันอยู่

คำถามที่พบบ่อย

บัญชีประเมินกับบัญชี Funded ต่างกันอย่างไร

การประเมินคือบททดสอบที่คุณจ่ายเงินซื้อเพื่อพิสูจน์ว่าคุณอยู่ในกฎได้ ส่วนบัญชี Funded มาทีหลังและเป็นจุดที่คุณเริ่มได้ส่วนแบ่งจากกำไร กฎของสองอย่างนี้แทบไม่เคยเหมือนกัน

บัญชีเป็นแบบจำลองหมายความว่าอย่างไร

หมายความว่าคุณเทรดกับสภาพแวดล้อมจำลองที่ใช้ข้อมูลตลาดจริง ไม่ได้เทรดกับตลาดด้วยเงินของบริษัท เงินที่คุณถอนได้เป็นเงินจริง แต่คำสั่งของคุณไม่ได้ออกไปถึงตลาด

Profit Split คืออะไร

คือสัดส่วนของกำไรที่คุณเก็บไว้เอง ในวงการฟิวเจอร์สปกติจะอยู่ระหว่าง 80% ถึง 100% สำหรับเทรดเดอร์ บางเจ้าให้ช่วงแรก 100% แล้วที่เหลือค่อยแบ่งกัน

Payout คืออะไร

คือการรับกำไรออกจากบัญชี Funded แต่ละบริษัทตั้งเงื่อนไขของตัวเอง ทั้งยอดสะสมขั้นต่ำ จำนวนวันเทรดขั้นต่ำ และบางทีก็มีเพดานต่อการถอนหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นข้อที่คนมองข้ามกันมากที่สุด

สรุป

การเข้าใจศัพท์ชุดนี้คือก้าวแรกของการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ มันไม่ได้ช่วยแค่ให้คุณอ่านกฎของ Prop Firm และจังหวะของตลาดออกเท่านั้น แต่ยังทำให้คุณเรียนรู้จากแหล่งความรู้อื่นได้เร็วขึ้นและคุยกับชุมชนเทรดเดอร์ได้รู้เรื่อง

เคล็ดลับ: บุ๊กมาร์กหน้านี้ไว้ แล้วเปิดดูทุกครั้งที่เจอศัพท์ที่นึกไม่ออก พอผ่านไปสักพัก ศัพท์ทั้งหมดนี้จะกลายเป็นเรื่องที่คุณใช้ได้เองโดยไม่ต้องคิด