CRT trading: Candle Range Theory y Turtle Soup, con reglas y datos
El CRT es un barrido del rango de una vela con cierre de vuelta dentro. Te explicamos cómo se marca en futuros, qué sistemas tiene reglas escritas y por qué los datos piden prudencia.
El CRT (Candle Range Theory) es un patrón de barrido y vuelta al rango. Una vela de referencia marca un máximo y un mínimo. La vela siguiente supera uno de esos extremos, no toca el otro y cierra de vuelta dentro. A partir de ahí se busca el 50 % del rango y después el extremo contrario.
Es, en el fondo, el Turtle Soup de Connors y Raschke (1995) aplicado al rango de una vela concreta, casi siempre de 4 horas. En futuros tiene un detalle que cambia todo: las velas de 4 h de CME no empiezan a la misma hora que las que usa la comunidad de forex.
En esta guía verás cómo se marca un CRT paso a paso, los sistemas que tienen reglas escritas, los errores más repetidos, lo que dicen los pocos estudios que existen y cómo adaptarlo a una cuenta de prop firm. Un aviso: no hay material primario accesible del creador del método, así que lo que sigue es la versión más citada, no la canónica.
Herramienta gratis: si usas NinjaTrader 8, puedes descargar el indicador CRT que hemos creado en El Trader Financiado para la comunidad. Ver el indicador y descargarlo.
Qué es el CRT (Candle Range Theory)
Las descripciones de los scripts públicos atribuyen el método a @Romeotpt, en X. El nombre original que citan es "Candles Are Ranges Theory", y el autor llama "turtle soup" a la reversión que sigue al barrido.
En la versión más extendida del método, la definición es esta:
- Vela 1 (padre o de referencia): fija el rango con su máximo y su mínimo.
- Vela 2: barre un lado sin barrer el otro y cierra dentro del rango de la vela 1.
- CRT bajista: la vela 2 supera el máximo y cierra dentro. El alcista es el espejo.
- Objetivos: primero el 50 % del rango; después, el extremo opuesto.
Se suele leer como una secuencia de acumulación, manipulación y distribución. La vela 1 es el rango (acumulación), la mecha que sale fuera es el movimiento falso (manipulación) y el recorrido hacia el otro extremo es el movimiento real (distribución). Esta lectura es la del autor del método y de quienes lo difunden. No es un hecho medido.
CRT y Turtle Soup: ¿son lo mismo?
Comparten la idea, pero no las reglas. El Turtle Soup original, publicado en Street Smarts (1995), es una regla mecánica, diaria y contra tendencia sobre extremos de 20 días. La versión de ICT y la del CRT se aplican a "cualquier máximo o mínimo previo" y suelen pedir confirmación de estructura.
Llevar la regla de 1995 a velas de 4 h o a gráficos de 5 minutos es una extrapolación. No hay evidencia publicada de que funcione igual en esos marcos.
Cómo se marca un CRT paso a paso
1. Elige bien la vela de 4 horas
Las comunidades CRT usan las velas de 4 h que abren a la 01:00, las 05:00 y las 09:00 de Nueva York (07:00, 11:00 y 15:00 en España). Esa es la cuadrícula de forex.
En futuros de CME la sesión abre a las 18:00 de Nueva York, así que la vela nativa de 240 minutos cae en otra fase. En los índices de CME, las velas de 4 h abren a las 02:00, 06:00 y 10:00 de Nueva York (08:00, 12:00 y 16:00 en España).
Muchas fuentes usan una u otra sin decirlo. Decide cuál usas y no las mezcles.
2. Fija el sesgo en el marco alto
Las parejas de marcos más habituales son estas:
| Marco del CRT | Marco de entrada |
|---|---|
| Semanal | Diario |
| Diario | 4 h |
| 4 h | 15 minutos (o 5) |
3. Exige un nivel clave
Las propias fuentes del método señalan la falta de un nivel clave como la causa principal de fallo: un CRT aislado es insuficiente. Los niveles que se aceptan son máximos y mínimos previos, order blocks y fair value gaps.
4. Comprueba el barrido
La vela 2 tiene que barrer un solo lado y cerrar dentro. Descarta dos casos:
- Vela interior: no barre nada. No es CRT.
- Envolvente que barre los dos lados: los scripts la excluyen o la tratan aparte como "double purge".
5. Busca el gatillo en el marco bajo
Los scripts CRT listan tres modelos de entrada:
- Model #1: una vela completa cierra más allá de la anterior y entras a ese cierre. Es la versión rápida.
- CISD: se rompe el nivel de apertura del último tramo direccional y entras en la rotura.
- MSS + FVG: cambio de estructura con desplazamiento y entrada en el fair value gap que deja.
6. Define stop, objetivos e invalidación
El stop va más allá del extremo barrido o, en la versión ajustada, en el swing que crea el MSS. Objetivo 1 en el 50 % del rango y objetivo 2 en el extremo opuesto. Si el precio supera el extremo del barrido, el CRT queda invalidado.
Sistemas CRT y Turtle Soup con reglas
Estos son los sistemas que tienen reglas escritas en las fuentes. Ninguno es "el método oficial".
| Sistema | Entrada | Stop | Objetivo | Filtro horario | Gestión |
|---|---|---|---|---|---|
| Turtle Soup (Connors y Raschke, 1995) | Nuevo mínimo de 20 días con el mínimo previo de 20 días a 4 o más sesiones; buy stop 5-10 ticks por encima del mínimo previo | Un tick por debajo del mínimo de hoy | Sin objetivo fijo | Gráfico diario | Trailing stop a medida que gana |
| Turtle Soup Plus One | El día 1 cierra en o por debajo del mínimo de 20 días; el día 2, buy stop en ese mínimo | Bajo el extremo | Sin objetivo fijo | Gráfico diario | Parciales a las 2-6 barras y trailing; se cancela si no se ejecuta el día 2 |
| CRT de referencia (síntesis) | Vela de 4 h (02-06-10 en CME) barrida y cerrada dentro, en un nivel clave, con MSS o FVG en 5-15 min | Extremo barrido o swing del MSS | 50 % del rango y extremo opuesto | Killzone | Invalidado si el precio supera el extremo barrido |
| CRT mecánico en 1 h (backtest publicado) | Tras el cierre de la vela 2, orden stop un tick más allá de su extremo | Dimensionado para un 2:1 | Extremo opuesto de la vela 1 | 09:30-13:00 NY (15:30-19:00 España) | Máximo 3 entradas al día; el setup caduca a las 3 h |
Las reglas del Turtle Soup son las de Street Smarts; la versión mecánica en 1 h procede de un backtest publicado por un vendedor de herramientas de automatización, sin auditar. Las ventas son el espejo de las compras.
Hay discrepancias entre fuentes: la versión base pide que el extremo previo tenga 4 sesiones o más y la Plus One habla de 3 días. La lógica del Plus One es que mucha gente entra el día de la ruptura al cierre, y eso atrapa a más traders. El "CRT de referencia" es una síntesis de lo que repiten los scripts, no la regla de un autor concreto.
Un aviso sobre la estrategia "4H CRT 1AM/5AM", muy compartida: marca el rango de la vela de la 01:00 y espera un MSS en 15 minutos si la de las 05:00 barre. Pero no define stop, objetivo ni zona horaria. Sin esas tres cosas no es un sistema.
Errores comunes con el CRT
- Confundir 1-5-9 con 2-6-10. En NQ, ES, CL o GC, la vela de 4 h de CME no coincide con la de forex. Si mezclas las dos, marcas rangos distintos.
- Operar sin nivel clave. Es el fallo que más señalan las propias fuentes del método.
- Tomar una envolvente por CRT. Si la vela barre los dos lados, no hay un lado "falso" claro.
- Elegir una vela 1 de cuerpo grande. En el único estudio grande (publicado en TradingView, sin revisión externa), una vela 1 "de convicción" empeora el resultado entre 0,6 y 4,2 puntos, y una vela 1 tipo doji lo mejora entre 0,9 y 2,7.
- Entrar antes de que cierre la vela 2. Mientras no cierra, el barrido puede convertirse en ruptura. Un CRT provisional no es un CRT.
- Poner el stop en el extremo de 4 h sin calcularlo en dólares. En NQ puede ser una cifra que no cabe en tu cuenta (lo vemos más abajo).
Con qué combinar el CRT
El CRT pide un nivel y un gatillo. Esas piezas tienen su propia guía:
- Niveles y horarios: máximos y mínimos del día anterior, rango de Asia (20:00-00:00 NY) y killzones. Lo tienes en killzones ICT y en el indicador de niveles y sesiones.
- Gatillo: el MSS y los order blocks se explican en order block y estructura de mercado. El hueco de entrada, en fair value gap.
- Confirmación entre activos: una vela de 4 h que barre en NQ pero no en ES es la versión entre activos del mismo argumento. Es una divergencia SMT.
Un dato que va contra la intuición: en ese mismo estudio, añadir confluencia multitemporal bajó la tasa de acierto al 28-32,5 %, aunque redujo el riesgo. El filtro que mejor funcionó fue una EMA de 9 a favor de tendencia (+2,9 a +6,6 puntos porcentuales), a costa de descartar el 60-65 % de las operaciones. "Más confluencias, mejor" no se cumplió en el único test grande que existe.
Qué dice la evidencia sobre el CRT
Hay poca, y no es favorable.
- CRT sin filtros: un estudio publicado en TradingView, sin revisión externa (oro 2009-2019 y EUR/USD 2000-2021, de 1 minuto a diario) mide cuántas veces el precio alcanza el extremo opuesto antes que el stop. Sale entre el 42,8 % y el 49,0 %. El autor lo describe como "muy similar a lanzar una moneda". No analiza el ratio beneficio/riesgo ni los costes.
- Turtle Soup original: probado en 42 futuros de EE. UU. entre 1980 y 2011, con y sin costes, saca una nota "D" (pobre) (Oxford Capital Strategies). Algunos de quienes lo difunden reconocen que la ventaja se ha degradado y depende del régimen de mercado.
Una matización honesta: como la mecha del barrido suele ser más corta que el rango, el ratio beneficio/riesgo tiende a ser mayor que 1. Por eso un acierto "de moneda" no implica por sí solo esperanza nula. Pero nadie lo ha medido neto de costes con una muestra grande en futuros. Lo que afirman los difusores del método sobre su eficacia no está demostrado.
Cómo encaja el CRT en una prop firm
En una cuenta de fondeo el problema del CRT no es el patrón. Es el tamaño del stop.
Calcula el stop en dólares antes de entrar. Con el stop en el extremo barrido de una vela de 4 h, la distancia puede ser grande. Un ejemplo con un stop de 60 puntos en NQ y de 15 puntos en ES:
| Contrato | Valor del punto | Riesgo del stop |
|---|---|---|
| NQ | 20 $ | 60 puntos = 1.200 $ |
| MNQ | 2 $ | 60 puntos = 120 $ |
| ES | 50 $ | 15 puntos = 750 $ |
| MES | 5 $ | 15 puntos = 75 $ |
Con un límite de pérdida diaria de, por ejemplo, 1.000 $, un solo stop de NQ ya no cabe, y uno de ES se come el 75 % del día. En un backtest publicado por un vendedor de herramientas de automatización (sin auditar), incluso con velas de 1 h y un contrato, el drawdown máximo en NQ en dos meses fue de 5.722,50 $. Eso supera el límite típico de una cuenta de 50K.
Duración y noticias. En el estudio publicado en TradingView, el 86-92 % de los setups se resuelve en tres velas. En 4 h, eso es hasta unas 12 horas de operación: puede cruzar los datos de las 08:30 de Nueva York (14:30 en España) o el cierre diario. Muchas prop firms restringen operar alrededor de noticias como el IPC o el NFP; revisa las de la tuya.
Consistencia. Un sistema con acierto cercano al 50 % y objetivo lejano concentra el beneficio en pocos días buenos. Eso choca con las reglas de consistencia que limitan el peso del mejor día.
Una adaptación lógica (es criterio propio, no viene de ninguna fuente):
- Usa la vela de 4 h solo como sesgo.
- Pon el stop en el swing del MSS de 5-15 minutos, no en el extremo de 4 h.
- Opera con micros (MNQ, MES) hasta que el stop quepa con margen.
- Evita la vela de 06:00-10:00 NY, que contiene la publicación de las 08:30.
- Cierra antes de las 16:00 CT (23:00 en España) si tu firma no permite mantener posiciones.
Si quieres comparar límites de pérdida diaria entre firmas, tienes el comparador de prop firms.
Indicador CRT gratis para NinjaTrader
Hemos creado un indicador CRT para NinjaTrader 8 que dibuja las velas de 4 h alineadas a CME (02-06-10) o a 01-05-09, marca cada barrido con su 50 % y sigue si el objetivo se cumple o se invalida. Es gratis, lo hace El Trader Financiado para la comunidad y está en español e inglés. Descárgalo y mira sus ajustes en la página del indicador CRT para NinjaTrader.
Preguntas frecuentes sobre CRT trading
¿Qué es CRT en trading?
Es la Candle Range Theory: una vela de referencia marca un rango, la siguiente barre un extremo y cierra dentro, y el objetivo es el 50 % del rango y luego el extremo opuesto. Se atribuye a @Romeotpt.
¿Qué velas de 4 horas usar en CRT?
En forex se usan las de 01:00, 05:00 y 09:00 de Nueva York. En futuros de CME, la vela nativa de 4 h cae a las 02:00, 06:00 y 10:00. Elige una cuadrícula y mantenla.
¿CRT es lo mismo que Turtle Soup?
No exactamente. El Turtle Soup de 1995 es una regla mecánica sobre extremos de 20 días en gráfico diario. El CRT aplica la misma idea de barrido y reversión al rango de una vela concreta y añade confirmación en marco bajo.
¿Funciona la estrategia CRT?
No hay pruebas de que funcione sola. Sin filtros, el patrón llega al extremo opuesto antes que al stop en el 42,8-49,0 % de los casos en el estudio más grande, y el Turtle Soup original saca una "D" en 42 futuros.
¿En qué marco temporal se entra?
Lo habitual es el CRT en 4 h y la entrada en 5 o 15 minutos, con un MSS, un CISD o un FVG como gatillo.
¿Qué es un double purge?
Una vela que barre el máximo y el mínimo de la anterior y aun así cierra dentro. La mayoría de los scripts no la cuentan como CRT.
