NinjaTrader: คู่มือฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย

NinjaTrader คือแพลตฟอร์มที่เทรดเดอร์ฟิวเจอร์สใช้มากที่สุดในโลก ไม่ต้องสงสัยเลย ถ้าคุณเพิ่งเริ่มเทรดฟิวเจอร์ส หรือกำลังหาเครื่องมือระดับมืออาชีพเพื่อเทรดกับ Prop Firm คู่มือนี้จะพาคุณไปทีละขั้นจนครบทุกอย่างที่ต้องรู้ ไม่สำคัญว่าคุณเป็นมือใหม่หรือเทรดมานานแล้ว ที่นี่มีตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงเทคนิค order flow ขั้นสูง

สิ่งที่ดีที่สุดของ NinjaTrader คือคุณใช้มันในโหมดจำลองได้ฟรีทั้งหมด ซึ่งทำให้มันเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับฝึกก่อนเอาเงินจริงไปเสี่ยง นอกจากนี้ Prop Firm ทั้ง 11 เจ้าที่เรามีความร่วมมืออยู่บนเว็บนี้รองรับมันทั้งหมด ดังนั้นการใช้แพลตฟอร์มนี้ให้คล่องคือการเปิดประตูสู่ Prop Firm เจ้าไหนก็ได้

NinjaTrader คืออะไร และทำไมต้องเลือกมัน

NinjaTrader เป็นแพลตฟอร์มเทรดระดับมืออาชีพที่ออกแบบมาเพื่อเทรดฟิวเจอร์สโดยเฉพาะ แม้จะรองรับหุ้นและ Forex ด้วยก็ตาม พัฒนาโดย NinjaTrader Group, LLC อยู่ในตลาดมากว่า 15 ปี และมีคอมมูนิตี้ที่แอ็กทีฟหลายแสนคน

เวอร์ชันปัจจุบันคือ NinjaTrader 8 เป็นแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับ Windows ที่สร้างบน C# นั่นทำให้มันมีประสิทธิภาพโดดเด่นและปรับแต่งได้ลึกกว่าแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ ถ้าคุณย้ายมาจากแพลตฟอร์มบนเว็บอย่าง Tradovate คุณจะรู้สึกถึงความต่างเรื่องความเร็วและความลึกของเครื่องมือได้ทันที

คุณสมบัติหลักที่โดดเด่นได้แก่:

• กราฟขั้นสูง พร้อมอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคในตัวกว่า 100 ตัว
• SuperDOM สำหรับอ่าน order flow และส่งคำสั่งอย่างรวดเร็ว
• Market Analyzer สำหรับเฝ้าดูหลายสินค้าพร้อมกัน
• Strategy Builder สำหรับสร้างและ backtest กลยุทธ์อัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
• NinjaScript สำหรับพัฒนาอินดิเคเตอร์และกลยุทธ์ของตัวเองด้วย C#

ดาวน์โหลดและติดตั้งทีละขั้น

ขั้นตอนการติดตั้งง่ายและไม่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคขั้นสูง คุณแค่ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 10 ขึ้นไป และแรมอย่างน้อย 4 GB แม้จะแนะนำที่ 8 GB เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ขั้นที่ 1: เข้าไปที่เว็บไซต์ทางการของ NinjaTrader แล้วดาวน์โหลดเวอร์ชัน 8 ตัวติดตั้งมีขนาดราว 500 MB ระหว่างติดตั้ง ให้ใช้ค่าเริ่มต้นไปเลย เว้นแต่คุณมีเหตุผลเฉพาะที่จะเปลี่ยน

ขั้นที่ 2: เมื่อเปิด NinjaTrader ครั้งแรก มันจะขอให้คุณสร้างบัญชีฟรีหรือเข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีฟรีคุณเทรดในโหมดจำลองด้วยข้อมูลเรียลไทม์ผ่าน Kinetick ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลในตัวได้เลย ตรงนี้ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

ขั้นที่ 3: ตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ ถ้าคุณเทรดกับ Prop Firm คุณจะต้องเชื่อมฟีดข้อมูลของคุณ (Rithmic หรือ CQG/Tradovate) ไปที่ Connections > Configure แล้วเพิ่มการเชื่อมต่อที่บริษัทให้มา ข้อมูลเข้าสู่ระบบจะส่งถึงคุณทางอีเมลหลังเปิดใช้งานบัญชีการประเมิน

ประเภทของกราฟและเครื่องมือวาด

NinjaTrader มีกราฟหลายประเภทที่ปรับเข้ากับสไตล์การเทรดแบบไหนก็ได้ ตั้งแต่กราฟแท่งเทียนแบบคลาสสิกไปจนถึงตัวเลือกเฉพาะทางสำหรับเทรดเดอร์ฟิวเจอร์ส

ประเภทกราฟที่มีให้ใช้ได้แก่:

• Candlestick (แท่งเทียน): มาตรฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค แสดงราคาเปิด ปิด สูงสุด และต่ำสุด
• OHLC Bars: คล้ายแท่งเทียนแต่เป็นรูปแบบแท่งแบบดั้งเดิม
• Line: เชื่อมราคาปิดเข้าด้วยกัน มีประโยชน์สำหรับดูแนวโน้มภาพรวม
• Range: แต่ละแท่งแทนช่วงราคาที่กำหนดตายตัว ตัดปัจจัยเรื่องเวลาออกไป
• Tick: แต่ละแท่งเกิดขึ้นเมื่อครบจำนวนธุรกรรมที่กำหนด
• Renko: บล็อกราคาขนาดคงที่ที่กรองสัญญาณรบกวนของตลาดออก

สำหรับเทรดเดอร์ฟิวเจอร์สที่ต้องการเทรดแบบ Intraday กราฟ Range และ Tick ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ เพราะตัดแท่งที่วอลุ่มต่ำซึ่งเกิดในช่วงตลาดเงียบออกไป กราฟ 4 Range บน E-mini S&P 500 (ES) หรือกราฟ 1000 Tick บน Nasdaq (NQ) คือการตั้งค่าที่มีคนใช้กันมาก

เครื่องมือวาดมีทั้ง เส้นแนวโน้ม Fibonacci retracement สี่เหลี่ยม แชนแนล ข้อความกำกับ และอีกมาก ทั้งหมดอยู่ในแถบเครื่องมือด้านบนของกราฟ และปรับสี ความหนา และสไตล์ได้

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค: 100+ ตัวในตัว และวิธีสร้างของคุณเอง

คลังอินดิเคเตอร์ของ NinjaTrader เป็นหนึ่งในคลังที่ครบที่สุดในตลาด มีอินดิเคเตอร์กว่า 100 ตัวพร้อมใช้ จัดหมวดหมู่ไว้แล้ว: แนวโน้ม โมเมนตัม ความผันผวน และวอลุ่ม

อินดิเคเตอร์ที่เทรดเดอร์ฟิวเจอร์สใช้มากที่สุดได้แก่:

ถ้าอินดิเคเตอร์มาตรฐานยังไม่พอ NinjaTrader ให้คุณสร้างอินดิเคเตอร์ของตัวเองด้วย NinjaScript ซึ่งเป็นภาษาที่อิงกับ C# คอมมูนิตี้ได้พัฒนาอินดิเคเตอร์ทั้งฟรีและเสียเงินไว้หลายพันตัวที่คุณหาได้ในระบบนิเวศของ NinjaTrader สำหรับคนที่ไม่เขียนโปรแกรม Strategy Builder ให้คุณสร้างอินดิเคเตอร์พื้นฐานแบบเห็นภาพได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

วิธีส่งคำสั่งซื้อขาย

NinjaTrader มีสามวิธีหลักในการส่งคำสั่ง แต่ละวิธีออกแบบมาสำหรับสไตล์การเทรดที่ต่างกัน การใช้อย่างน้อยสองวิธีให้คล่องคือพื้นฐานของการเทรดอย่างลื่นไหล

Chart Trader (เทรดจากกราฟ): ให้คุณส่งคำสั่งตรงจากกราฟด้วยการคลิกที่ระดับราคาที่ต้องการ ใช้ง่ายและเห็นภาพ เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ตัดสินใจจากระดับทางเทคนิคบนกราฟ

Basic Entry: หน้าต่างเรียบง่ายที่มีปุ่มซื้อ/ขาย ช่องจำนวน และประเภทคำสั่ง เป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดและแนะนำสำหรับมือใหม่ที่อยากเลี่ยงความผิดพลาด ไม่ต้องเรียนคีย์ลัดหรืออินเทอร์เฟซซับซ้อน

SuperDOM (Depth of Market): เครื่องมือเรือธงสำหรับเทรดเดอร์ขั้นสูง แสดงความลึกของตลาดในรูปแบบบันได (ladder) ให้คุณเห็นคำสั่งที่รออยู่ในแต่ละระดับราคา และส่งคำสั่งได้ด้วยคลิกเดียว

SuperDOM: เครื่องมือเรือธงสำหรับ order flow

SuperDOM ของ NinjaTrader อาจเป็นเหตุผลอันดับหนึ่งที่ทำให้เทรดเดอร์มืออาชีพเลือกแพลตฟอร์มนี้ มันคือภาพแทนของสมุดคำสั่ง (order book) ที่แสดงแบบเรียลไทม์ว่ามีกี่สัญญาอยู่ในแต่ละระดับราคา

คุณเห็นอะไรได้บ้างใน SuperDOM

• Bid และ Ask: จำนวนสัญญาที่รอซื้อ (bid) และรอขาย (ask) ในแต่ละราคา
• Last price: ราคาซื้อขายล่าสุด เน้นให้เห็นชัด
• Volume column: วอลุ่มที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละระดับราคาตลอดเซสชัน
• P&L แบบเรียลไทม์: กำไรหรือขาดทุนของคุณ อัปเดตทุก tick

การเทรดจาก SuperDOM ทำได้ง่าย ๆ ด้วยการคลิกที่คอลัมน์ราคาตรงจุดที่คุณอยากวางคำสั่ง คลิกซ้ายที่คอลัมน์ Ask คือการวางคำสั่ง limit ฝั่งซื้อ และคลิกซ้ายที่คอลัมน์ Bid คือการวางคำสั่ง limit ฝั่งขาย ส่วนคำสั่ง market ใช้ปุ่มด้านล่าง

การอ่าน order flow ผ่าน SuperDOM ทำให้คุณระบุโซนแนวรับและแนวต้านจากจุดที่คำสั่งขนาดใหญ่กระจุกตัวอยู่ได้ เมื่อคุณเห็น 500 สัญญากองอยู่ที่ระดับราคาหนึ่งของ ES คุณรู้ว่าระดับนั้นมีโอกาสสูงที่จะทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน

Market Analyzer: เฝ้าดูหลายสินค้าพร้อมกัน

Market Analyzer ทำงานเหมือนเครื่องสแกนตลาดแบบเรียลไทม์ ให้คุณสร้างคอลัมน์ของตัวเองเพื่อเฝ้าดูฟิวเจอร์สหลายตัวพร้อมกัน โดยแสดงข้อมูลอย่างราคาปัจจุบัน เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง วอลุ่ม ATR และอินดิเคเตอร์อะไรก็ได้ที่คุณต้องการ

มันมีประโยชน์เป็นพิเศษกับเทรดเดอร์ที่เทรดหลายตลาดฟิวเจอร์ส คุณตั้งการแจ้งเตือนให้ NinjaTrader บอกคุณเมื่อสินค้าตัวหนึ่งเข้าเงื่อนไขที่กำหนดได้ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยตัดกัน หรือราคาถึงระดับที่ระบุไว้ นั่นช่วยให้คุณไม่ต้องคอยจ้องกราฟหลายอันตลอดเวลา

Backtesting ด้วย Strategy Analyzer

ข้อได้เปรียบที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งของ NinjaTrader คือความสามารถในการ backtest กลยุทธ์กับข้อมูลย้อนหลัง Strategy Analyzer ให้คุณทดสอบกลยุทธ์อัตโนมัติกับข้อมูลย้อนหลังหลายปีเพื่อประเมินผลลัพธ์ก่อนเอาเงินจริงไปเสี่ยง

ขั้นตอนตรงไปตรงมา: คุณสร้างกลยุทธ์ (เขียนโค้ดเองหรือใช้ Strategy Builder แบบเห็นภาพ) เลือกสินค้าและช่วงข้อมูลย้อนหลัง แล้วสั่งรัน backtest จากนั้น NinjaTrader จะออกรายงานละเอียดพร้อมตัวชี้วัดอย่าง profit factor, Drawdown สูงสุด, Sharpe ratio และเส้นทุน

สำหรับเทรดเดอร์ Prop Firm การ backtest มีค่ามาก เพราะคุณตรวจสอบได้ว่ากลยุทธ์ของคุณเข้ากับกฎของบริษัทหรือไม่ (Drawdown สูงสุด ความสม่ำเสมอ จำนวนวันเทรดขั้นต่ำ) ก่อนเริ่มการประเมินจริง

ฟีดข้อมูลที่รองรับ

NinjaTrader เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการข้อมูลฟิวเจอร์สรายหลักได้:

การเลือกฟีดขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ Prop Firm เจ้าไหนเป็นหลัก แต่ละบริษัทจะบอกคุณว่าต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไหน ถ้าอยากลงลึกเรื่องความต่าง ดูได้ที่คู่มือ Rithmic ฉบับเต็มของเรา

ราคาและไลเซนส์ของ NinjaTrader

NinjaTrader มีโครงสร้างราคาที่ยืดหยุ่น ปรับเข้ากับงบประมาณที่ต่างกันได้:

• ฟรี: โหมดจำลองเต็มรูปแบบพร้อมข้อมูลจาก Kinetick ไม่จำกัดเวลา เหมาะที่สุดสำหรับเรียนรู้และฝึกซ้อม
• เช่ารายเดือน: $60/เดือน ปลดล็อกฟังก์ชันขั้นสูงทั้งหมดสำหรับเทรดจริง
• เช่ารายไตรมาส: $150/ไตรมาส ($50/เดือน) ประหยัดกว่าแบบรายเดือน
• ไลเซนส์ตลอดชีพ: จ่ายครั้งเดียว $1,099 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในระยะยาวถ้าคุณวางแผนใช้ NinjaTrader ไปอีกหลายปี

เรื่องสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ Prop Firm: ฟังก์ชันส่วนใหญ่ที่จำเป็นสำหรับเทรดกับ Prop Firm มีอยู่ในเวอร์ชันฟรีแล้ว คุณต้องใช้ไลเซนส์แบบเสียเงินก็ต่อเมื่อคุณอยากได้ฟังก์ชันขั้นสูงอย่าง Order Flow+ หรือคำสั่งบางประเภท

NinjaTrader กับ Prop Firm ฟิวเจอร์ส

NinjaTrader คือแพลตฟอร์มที่เข้ากันได้มากที่สุดในระบบนิเวศของ Prop Firm ทั้ง 11 บริษัทที่เรามีความร่วมมืออยู่บนเว็บนี้รองรับมัน ซึ่งทำให้คุณย้ายบริษัทได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องไปเรียนแพลตฟอร์มใหม่

คุณเปรียบเทียบบริษัทเหล่านี้แบบละเอียดได้ด้วยเครื่องมือเปรียบเทียบ Prop Firmของเรา หรือดูอันดับความคุ้มค่าราคาเพื่อหาสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างคุณภาพของบัญชีกับราคา

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี:

• ใช้ฟรีในโหมดจำลอง ไม่จำกัดเวลา
• เครื่องมือ order flow ระดับมืออาชีพ (SuperDOM, footprint charts)
• ปรับแต่งได้ลึกด้วย NinjaScript (C#)
• ใช้ได้กับ Prop Firm ฟิวเจอร์สทุกเจ้า
• คอมมูนิตี้แอ็กทีฟ พร้อมอินดิเคเตอร์และแหล่งเรียนรู้นับพัน
• Backtesting ที่แข็งแรงด้วย Strategy Analyzer

ข้อเสีย:

• ใช้ได้บน Windows เท่านั้น (ไม่มีเวอร์ชันเนทีฟสำหรับ Mac หรือ Linux)
• เส้นโค้งการเรียนรู้ชันสำหรับมือใหม่
• กินทรัพยากรเครื่องพอสมควร (แรมและ CPU)
• อินเทอร์เฟซแม้จะทรงพลัง แต่อาจท่วมท้นในช่วงแรก
• ฟังก์ชันขั้นสูงบางอย่างต้องใช้ไลเซนส์แบบเสียเงิน

ถ้าคุณใช้ Mac และติดตั้ง NinjaTrader ไม่ได้ คู่มือ Tradovateของเราจะพาคุณไปดูทางเลือกข้ามแพลตฟอร์มที่ดีเยี่ยม และถ้าอยากเข้าใจความต่างสำคัญระหว่างตัวเลือกหลัก ๆ ดูได้ที่ NinjaTrader vs Tradovate vs Rithmic

คำถามที่พบบ่อย

ใช้ NinjaTrader บน Mac ได้ไหม

ไม่ได้แบบเนทีฟ NinjaTrader 8 ทำงานบน Windows เท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณใช้เครื่องเสมือน (Parallels, VMware) หรือ VPS ที่เป็น Windows เพื่อรันมันบน Mac ได้ อีกทางเลือกคือใช้ Tradovate หรือ TradingView ซึ่งทำงานได้บนทุกระบบปฏิบัติการผ่านเบราว์เซอร์

NinjaTrader ใช้ฟรีสำหรับเทรดกับ Prop Firm หรือเปล่า

เวอร์ชันฟรีของ NinjaTrader มีฟังก์ชันพื้นฐานครบสำหรับเทรดกับ Prop Firm ทั้งในโหมดจำลองและในการประเมิน คุณต้องใช้ไลเซนส์แบบเสียเงินก็ต่อเมื่ออยากได้ฟังก์ชันพรีเมียมอย่าง Order Flow+ หรือคำสั่งขั้นสูงบางประเภท เทรดเดอร์ Prop Firm ส่วนใหญ่ใช้เวอร์ชันฟรีโดยไม่มีปัญหา

ควรเลือกฟีดข้อมูลตัวไหน Rithmic หรือ CQG

ขึ้นอยู่กับ Prop Firm และสไตล์การเทรดของคุณ Rithmic ให้ความหน่วงต่ำกว่าและข้อมูลระดับ tick-by-tick เหมาะกับ scalper และเทรดเดอร์สาย order flow ส่วน CQG (ใช้ผ่าน Tradovate) เสถียรกว่าและรองรับกว้างกว่า Prop Firm ของคุณจะบอกเองว่าต้องใช้ตัวไหน บางเจ้าอย่าง Apex ให้คุณเลือกได้ทั้งสอง

ต้องใช้แรมเท่าไรสำหรับ NinjaTrader

ขั้นต่ำที่แนะนำคือ 4 GB แต่ถ้าอยากใช้งานลื่นไหลพร้อมกราฟและอินดิเคเตอร์หลายตัว แรม 8 GB คือระดับที่เหมาะ ถ้าคุณใช้อินดิเคเตอร์ order flow ที่หนักหรือเปิดกราฟไว้เยอะ 16 GB จะให้ความเสถียรมากกว่า และซีพียูรุ่นใหม่ 4 คอร์ขึ้นไปจะเข้ากันดีกับการตั้งค่านี้

สร้างอินดิเคเตอร์ของตัวเองใน NinjaTrader ได้ไหม

ได้ NinjaTrader ใช้ NinjaScript ซึ่งเป็นภาษาที่อิงกับ C# สำหรับพัฒนาอินดิเคเตอร์และกลยุทธ์ของตัวเอง ถ้าคุณเขียนโปรแกรมไม่เป็น Strategy Builder ให้คุณสร้างกลยุทธ์พื้นฐานแบบเห็นภาพได้ นอกจากนี้คอมมูนิตี้ยังมีอินดิเคเตอร์ฟรีนับพันตัวที่คุณนำเข้าจากในแพลตฟอร์มได้โดยตรง